世界のヘッジファンド運用資産額ランキング
| 順位 | ファンド名 | 関連人物 | 運用額 |
| 1 | ブリッジウォーター･アソシエイツ BridgeWater Associates |
レイモンド･ダリオ | ３兆8600億円 |
|---|---|---|---|
| 2 | JPモルガン･AM JP Morgan Asset Management |
- | ３兆2893億円 |
| 3 | ポールソン＆カンパニー Paulson & CO. |
ジョン･ポールソン | ２兆9000億円 |
| 4 | D.E.ショウ＆カンパニー D.E. Shaw & Co. |
デイビット･ショー | ２兆8600億円 |
| 5 | ブレヴァン･ハワード AM Brevan Howard Asset Management |
アラン･ハワード | ２兆6840億円 |
| 6 | マン･インベストメンツ Man Investments |
- | ２兆4400億円 |
| 7 | オク･ジフ･CMG Och-Ziff Capital Management Group |
ダニエル・オク | ２兆2100億円 |
| 8 | ソロス･ファンド･マネジメント Soros Fund Management |
ジョージ･ソロス | ２兆1000億円 |
| 9 | ゴールドマン･サックス･AM Goldman Sachs Asset Management |
- | ２兆0585億円 |
| 10 | ファラロン･CM Farallon Capital Management |
Thomas F. Steyer | ２兆0000億円 |
| 10 | ルネサンス･テクノロジーズ Renaissance Technologies |
ジェームズ･シモンズ | ２兆0000億円 |
| 12 | バークレイズ･グローバル･インベスターズ Barclays Grobal Investors |
※ブラックロック買収 | １兆7000億円 |
| 13 | バウポスト･グループ Baupost Group |
Seth Klarman | １兆6800億円 |
| 14 | ブルーベイ・AM BlueBay Asset Management |
Hugh John →Ramsay Willis |
１兆6700億円 |
| 15 | ムーア･キャピタル･マネジメント Moore Capital Management |
ルイス･ベーコン | １兆6500億円 |
| 16 | アベニュー･キャピタル･グループ Avenue Capital Group |
マーク･ラスリー | １兆6204億円 |
| 17 | キング･ストリート･CM King Steet Capital Management |
Brian J. Higgins | １兆5900億円 |
| 18 | アンジェロ･ゴードン＆カンパニー Angelo, Gordon & Co. |
John M. Angelo Michael L. Gordon |
１兆4000億円 |
| 19 | フォートレス･IG Fortress Investment Group |
Wesley R. Edens, | １兆3661億円 |
| 20 | ブルークレスト･CM BlueCrest Capital Management |
Richard Crowder | １兆3273億円 |
※1ドル=100円換算
以下メモ。
▼1位はハーバードＭＢＡが率いる軍団。ヘッジファンドランキング100(ゆかしメディア)
ダリオ氏はハーバードビジネススクールで経営学修士（ＭＢＡ）を取得。1975年にＮＹマンハッタンのマンションの予備のベッドルームで、ブリッジウォーターを立ち上げた。それが今では、世界最大のファンドに、そして自身も2008年のマネージャーランキングで780億円の報酬を受け取り5位に入っている。
米国最大の年金基金カルパースをはじめ、ハートフォード生命など、大口の機関投資家が多い。旗艦ファンドである「ピュアアルファ」を中心に運用。年金基金などは伝統的には、大きなリスクは取りたくないが、カルパースがブリッジウォーターのファンドに出資したことで、年金基金の考え方も変化したとも言われている。
レイモンド・ダリオ氏は、アルファ戦略中心で、通貨と新興市場でショートをかけるなどして、7.22％運用資産を殖やしている。
▼ヘッジファンド資産額ランキング(ファンドが動く)
注目は6位に入ったマン・インベストメンツである。マンは欧州勢で最近注目を集めているCTAと呼ばれるコモディティー戦略が好調で、3500億円増やしている。資金流入は今後も続きそうだ。
▼ヘッジファンドランキング(3106.org)
特に10位のルネサンス･テクノロジーズは最近新聞に載ってたので記憶に新しい。数学者であるジェームズ・シモンズにより設立されたヘッジファンドで、従業員には統計学、数学などで博士号を持つ者が多い。「経済・金融のスペシャリストではなく、数学・統計学のスペシャリストしか必要ない」と言い切る彼がとっても印象的だった。ファンド創設以来、平均30%台のリターンを維持しているとか。2008年のファンドマネージャー報酬番付でトップに輝いている。
▼米大統領選挙の裏側で激化するヘッジファンドのマネーゲーム(MONEYzine)
クリントン夫妻の1人娘チェルシーが働くアベニュー・キャピタルの創業者マーク・ラスリー氏は当然のことであるが、クリントン候補への資金提供のみならず、チェルシーに長期休暇を与え、母親の選挙活動をフルタイムで支援させている。
▼ブラックロック、バークレイズ傘下BGI買収で合意(日経新聞)
米資産運用会社ブラックロックは11日、英バークレイズ傘下のバークレイズ・グローバル・インベスターズ（BGI）を135億ドルで買収することで合意したと発表した。買収対象には、BGIの上場投資信託ETF運用部門「iシェアーズ」も含まれる。
新会社名は「ブラックロック・グローバル・インベスターズ」とし、運用資産総額は2兆7000億ドルを超える。
ブラックロックのローレンス・フィンク会長兼最高経営責任者（CEO）は「事業の重複がほとんどなく、補完し合える事業が80-90％などという2社を合併させることは、一生に一度のチャンス」と語った。
▼米ブラックロックのBGI買収(ブルームバーグ/フジサンケイ)
１兆３１００億ドルを運用するブラックロックの運用担当者らは、リサーチに基づいて投資先を選別するアクティブ運用を手掛けており、確定利付証券の価値発見で評判が高い。一方、１兆５０００億ドルの運用資産を持つＢＧＩは、ファンドの大半が指数連動型で、組み入れ銘柄はベンチマークとする指数の構成によって決まる。
▼石橋たたいて運用益２０％増 逆行高の欧州最大ヘッジファンド(ブルームバーグ/フジサンケイ)
あらゆる危険性を避けるハワード氏のこうした性格は昨年、欧州最大のヘッジファンド会社運営という、同氏のビジネスに貢献した。昨年２月に保有する現金が増え始めたが、それは欧米住宅相場の下降が信用収縮につながると予想したから。昨年末までには、以前は５００億ドル（約４兆９８００億円）規模だった債券を含む証券ポートフォリオを１００億ドルに縮小。現金と短期証券での保有比率を通常の６５％から８５％に増大させた。 こうしたことなどが奏功し、ブレバン・ハワード・マスター・ファンドは、ヘッジファンド業界の平均運用成績がマイナス１９％となった１年に、プラス２０．４％の成績を記録した。
ハワード氏について、「優秀なトレーダーなら誰でもそうであるように、リスクの価値や取れるリスクの規模、資本力を認識している。その認識を持てるかどうかが、優秀なトレーダーとそうでないトレーダーを分ける主なポイントだが、アラン（・ハワード氏）の場合は特に際立っていた」と語った。
リスク管理が重要。マネー革命で有名になったビクター・ニーダーホッファーが思い浮かびますね。
世界のヘッジファンド運用資産額合計は150兆円から200兆円。
▼ヘッジファンドの運用資産額、1.9兆ドルに迫る(ゆかしメディア)※2008年01月17日
戦略別の運用資産額では、
1位：株式ロング/ショート戦略（5070億ドル）。
2位：レラティブバリュー戦略（2730億ドル）。
3位：イベント・ドリブン戦略（2440億ドル）となった。
※カッコ内の数字は2007年末時点での運用資産額
ソロスが昔規模が大きすぎると身動きができないので償還して規模を小さくしましたっけ。２兆円ぐらいが上限なのかな。
■関連記事
・ヘッジファンドマネジャーの報酬番付2008(2009年4月12日)
・ヘッジファンドの魔術師(2009年2月10日)
・ジョン･アーノルド(2008年12月9日)
・ジェームズ・シモンズ(2009年5月23日)
・ロイ･ニーダーホッファー(2009年4月12日)
[追記]2009年9月5日
▼ヘッジファンド運用資産額ランキング(世界四季報)
ソロス健在！
