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2009年1月17日 (土)

ケネス・グリフィン

ケネス・グリフィン
2007年 最も稼いだヘッジファンド・マネージャー(最右)

ケネス・グリフィン氏はシカゴに拠点を持つマルチストラテジーファンド「Citadel Investment(シタデル・インベストメント・グループ)」創業者で、シタデルファンドの運用資産は約1.6兆円。

ケネス・グリフィン
ケネス・グリフィン(Kenneth Griffin/Ken Griffin)
◎年齢
40歳(1968年生まれ)
◎国籍
アメリカ
◎職業
ヘッジファンドマネジャー
◎学歴
ハーバード大学

(参考)
Kenneth C. Griffin - Wikipedia(英語Wikipedia)
ケネス・グリフィン率いるシタデル・インベストメント・グループとは?

現在40歳のケネス・グリフィン氏ですが、頭角を現したのはハーバード大学に在学していた学生時代。自ら発見した転換社債アービトラージ戦略で、当時から既に2つのファンドを興して授業の合間にトレーディングを行っていました。

■1年生(17歳)
オプション取引→アービトラージ→転換社債取引

■2年生(18歳)
1987年9月、26万5000ドルで「コンバーチブル・ヘッジファンド1」を設立

■卒業時
100万ドルを運用

学生時代に模範としていた人物はKKRカール・アイカーン氏とのことです。

「ヘッジファンドの魔術師」スーパースターたちの素顔とその驚異の投資法 (ウィザードブックシリーズ) ルイ・ペルス
「ヘッジファンドの魔術師」 - ルイ・ペルス(P.227~243)
(Web)
ヘッジファンドの魔術師 スーパースターたちの素顔とその驚異の投資法

シタデル・インベストメント
◎取引量
日々行う取引量は、ニューヨーク、ロンドンおよび東京で取り引きされる売買高の約3%にも及ぶ。
◎ポートフォリオ
レラティブバリューやイベント・ドリブン・アービトラージなど新戦略を採用したダイナミックなポートフォリオを構成
◎オフィス
シカゴを拠点にロンドン、サンフランシスコ、ロンドン、東京(※後述)の5ヶ所。
◎組織グループ構成(2000年当時)
・定量分析
・投資取引
・情報システム
・ポートフォリオファイナンス
・運営、法律、会計

※Citadel=城
※レラティブバリュー:転換社債、統計的エクイティ、債権アービトラージなど
※イベントドリブン:合併買収、スピンオフ、資本再編

ヘッジファンドの魔術師」によると2000年当時は、米ヘッジファンドの拠点はニューヨークに置き、ロンドンとシリコンバレーにサブオフィスを置くのが一般的なんだそうです。

ニューヨークには大企業の経営陣や情報収集(IPOなど)がしやすいというメリットがあるから納得です。しかし、シタデルはシカゴに拠点を置いております。理由はヘッドハント(引き抜き)されにくい環境だからだそう。そしてサテライトオフィスにサンフランシスコを選んだのは、優秀なシステムエンジニアが近くのシリコンバレーに集まっているからだからとのこと。たしかに2000年ごろはITバブル真っ只中なので納得。

ただシタデルの東京オフィスは2008年10月の金融危機で閉鎖とのことです。

シタデルの運用資産は1カ月前時点で約180億ドル。11月に資産の約13%を失い、年初来のリターンはマイナス47%となっている。
>>米ヘッジファンド大手シタデル、東京オフィスを閉鎖(2008年12月8日)

ここで働いていたプレイヤーの方々には既に様々なところから触手が伸びているのでしょうね。

■関連記事
ジョン・アーノルド(世界四季報)
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